Trading Strategie – Moving Average Cross Strategie

Die Moving Average Strategie ist ein simples System, das auf der Kreuzung von zwei Standard Indikatoren basiert. Einmal dem schnellen EMA (Exponential Moving Average) und dem langsamen EMA.

Das einfache System

Bei dem Exponential Moving Average bekommen die jüngeren Daten mehr Gewicht in der Berechnung. Sie sind von daher für kurzfristige Trading-Systeme besser geeignet. Die Vorteile der Moving Average Cross Strategie sind vielfach. Sie ist einfach anzuwenden und schließt auf Grund der klaren Signalgebung Emotionen beim Traden aus. Diese Strategie funktioniert mit sämtlichen Währungspaaren.

Crossover von 20 EMA und 40 EMA

Zunächst wird der EMA einem beliebigen Chart hinzugefügt. Es ist wichtig nicht zu kleine Werte zu wählen, denn diese würden zu viele Signale generieren. Wir wählen einen 40 EMA für den „langsamen“ und einen 20 EMA für den „schnellen“ Durchschnitt. Wirklich nachweisbare Erkenntnisse zur optimalen Durchschnittslänge von gleitenden Durchschnitten sind uns nicht bekannt. Wer verschiedene Längen backtestet, wird zwar interessante Ergebnisse für das jeweilige Währungspaar bekommen, hat damit noch keine allgemein gültige Standard-Einstellung für alle Märkte zur Hand. Vermutlich gibt es diese auch nicht, und es ist Aufgabe des Traders die Parameter seines Systems den wechselnden Volatilitäten der einzelnen Währungspaaren anzupassen.

Glasklare Signale

Die Signalgebung des Systems ist denkbar einfach. Sobald der schnelle den langsamen EMA nach oben kreuzt ist dies ein Kauf-Signal. Kreuzt der schnelle den langsamen EMA nach unten generiert das System ein Verkaufssignal. Bei Long-Positionen wird der Stop-Loss auf den tiefsten Stand der Kerze gesetzt, welche vor der Kreuzung, der EMA aufgetreten ist. Bei Short Positionen wird der Stop-Loss auf den höchsten Stand der Kerze gesetzt. Im Prinzip arbeiten wir nicht mit einem Take Profit. Der Trade wird geschlossen, sobald das gegenteilige Signal, ein neuer Crossover im Chart erscheint. Dies führt dann automatisch zur Gegenposition. Wir schauen uns ein Beispiel aus dem EUR/USD an:

Vorteile der Moving Average Cross Strategie

1. einfach anzuwenden
2. Indikatoren in fast jeder Chartsoftware verfügbar
3. Stop-Loss ist einfach zu setzen

Nachteile der Moving Average Cross Strategie

1. gleitende Durchschnitte sind laggy (Zeitverzögert). Die Verzögerung kann bis zu 10 Candles betragen.
2. in Seitwärtsmärkten wenig effektiv

Anwendung der Strategie

1. Fügen Sie den EMA einem beliebigen Chart hinzu.
2. Setzen Sie die Periode auf „9“ und die Farbe auf Rot. Dies ist ihr schneller Moving Average.
3. Fügen Sie dem Chart einen weiteren EMA hinzu. Diesmal setzen Sie die Periode auf „14“ und wählen zur besseren Unterscheidung die Farbe Blau. Dies ist ihr langsamer Moving Average.

Einstieg mit der Moving Average Cross Strategie in einen Trade

Kreuzt der schnelle Moving Average (Rot) den langsamen Moving Average (Blau) nach oben, ist dies ein Kaufsignal.

Kreuzt der schnelle Moving Average (Rot) den langsamen Moving Average (Blau) nach unten, ist dies ein Verkaufssignal.

Ausstieg mit der Moving Average Cross Strategie aus einem Trade

Der Stop-Loss für Long Positionen, sollte auf dem Tief der letzten Kerze gesetzt werden, die vor der Kreuzung der Moving Averages aufgetreten ist. Bei Short Positionen, sollte der Stop-Loss auf dem Hoch der letzten Kerze gesetzt werden, die vor der Kreuzung der Moving Averages aufgetreten ist.

Der Take-Profit sollte dass 2 Fache des Stop-Loss betragen. Ist die Position bereits einige Pips im Gewinn, kann auch ein Trailing-Stop verwendet werden, um die Gewinne zu maximieren.

Wenn sich die Moving-Averages Kreuzen, bevor weder der Stop-Loss, noch der Take-Profit erreicht worden sind, schließen Sie die Position.

Die Trading Strategien