{"id":923,"date":"2016-08-29T09:48:48","date_gmt":"2016-08-29T07:48:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.die-erfolgs-strategie.de\/trading-strategie\/?p=923"},"modified":"2016-08-30T15:53:29","modified_gmt":"2016-08-30T13:53:29","slug":"der-stochastik-indikator","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.die-erfolgs-strategie.de\/trading-strategie\/chartanalyse\/der-stochastik-indikator\/","title":{"rendered":"Der Stochastik-Indikator"},"content":{"rendered":"

Die \u201eStochastik\u201c basiert auf der Beobachtung, dass in einer Aufw\u00e4rtsbewegung der Schlusskurs nahe dem Tageshoch liegt und analog in einer Abw\u00e4rtsbewegung nahe dem Tagestief. Die Trendumkehr ist h\u00e4ufig dadurch gekennzeichnet, dass sich die t\u00e4glichen Schlusskurse mehr und mehr in die Gegenrichtung entwickeln, um bei einem endg\u00fcltigen Bruch der vorherrschenden Trendreaktion dann auf Tagestief (nach Aufw\u00e4rtsreaktion) bzw. auf Tageshoch (nach Abw\u00e4rtsreaktion) zu schlie\u00dfen. Mittels der \u201eStochastik\u201c wird nun die Lage des Kurses innerhalb der gerade vorherrschenden Schwankungsbreite (d.h. innerhalb des Einstellungszeitraums) quantifiziert. Eine Entfernung des Kurses nach oben oder nach unten, also ein Verlassen der g\u00fcltigen Schwankungsbreite, generiert Kauf- und Verkaufssignale.<\/p>\n

Kein Buch \u00fcber die technische Analyse l\u00e4sst den Stochastik-Indikator aus. Dieses auch f\u00fcr Anf\u00e4nger geeignete Analyseinstrument entwickelte der Amerikaner George C. Lane. Im Gegensatz zu vergleichbaren Oszillatoren gibt es von ihm zwei Formen. Einmal die schnelle Form, bezeichnet mit Stochastik. Und einen Stochastik-Slow, der wesentlich langsamer reagiert, daher auch bessere Ergebnisse liefern soll.<\/p>\n

Berechnung:<\/strong>
\nDie \u201eStochastik\u201c setzt sich aus zwei (exponentiellen) Durchschnittslinien zusammen, die als %K-Linie und %D-Linie bezeichnet werden und zwischen 0 und 100 oszillieren. Die (durchgezogene) %K-Linie errechnet sich aus der Differenz des heutigen Schlusskurses zum Periodentiefstkurs, dividiert durch die Differenz von Periodenhoch zu Periodentief. Zur besseren Darstellung wird dieser Quotient mit 100 multipliziert. Die (gestrichelte) %D-Linie stellt einen \u201eeinfachen gleitenden Durchschnitt\u201c der %K-Linie dar und tendiert dementsprechend weniger reagibel als die %K-Linie. In der Standardeinstellung wird die %K-Linie auf einen Zeitraum von 5 Tagen (Wochen) und die %D-Line auf einen Zeitraum von 3 Tagen (Wochen) berechnet. Mit diesen Angaben ist die \u201eschnelle Stochastik\u201c bzw. die \u201eFast Stochastik\u201c definiert. Mit einer identischen Aussage und Interpretation, aber einer etwas heruntergesetzten Reagibilit\u00e4t ist die \u201elangsame Stochastik\u201c bzw. die \u201eSlow Stochastik\u201c versehen. Die \u201eSlow Stochastik\u201c wird konstruiert, indem die (\u201eFast\u201c) %D-Linie in (\u201eSlow\u201c) %K-Linie umbenannt wird. Auf diese Linie wird dann abermals ein gleitender (3-Tages-)Durchschnitt, also die (\u201eSlow\u201c) %D-Linie, berechnet. \u201eSlow\u201c und \u201eFast\u201c werden h\u00e4ufig verwechselt, zumal die verwendeten Durchschnittslinien stets die gleiche Bezeichnung erhalten. Wenn jedoch von der \u201eStochastik\u201c geredet wird, so ist damit meistens die \u201eSlow Stochastik\u201c gemeint.<\/p>\n

Formel:<\/strong>
\nFast Stochastik<\/b> %K = ((C – Ln<\/sub> )\/( Hn<\/sub> – Ln<\/sub> )) * 100 %D = MA3(%K)<\/sub> Slow Stochastik<\/b> %Kslow<\/sub> = %Dfast<\/sub> %D = MA3<\/sub>(%Kslow<\/sub>)<\/p>\n

Einstellung:<\/strong>
\n% K = 5 Tage (Wochen) % D = 3 Tage (Wochen)<\/p>\n

Empfehlung:<\/strong>
\n\u201eStochastik\u201c-Signale erf\u00fcllen ihren Zweck in Seitw\u00e4rtsphasen bzw. trendlosen Phasen. Sofern ein starker Trend besteht, gibt die \u201eStochastik\u201c dagegen \u00fcberwiegend Fehl-Signale. Es empfiehlt sich daher eine Kombination mit trendfolgenden bzw. trendbest\u00e4tigenden Indikatoren.<\/p>\n

Viel zu viele Signale in zu kurzer Zeit
\n<\/b><\/h4>\n

Mit der Stochastik wird dem Trader ein weiteres Werkzeug an die Hand gegeben, um Entscheidungen zu treffen. Dabei handelt es sich beim Indikator um ein recht einfaches Konzept: Schaue, wo der aktuelle Schlusskurs des betrachteten Basiswerts in Relation zur Preisspanne der letzten X Kerzen liegt. Nat\u00fcrlich lie\u00dfe sich dies mit einem genaueren Blick auch direkt aus dem Chart heraus erkennen, aber der Indikator stellt die Antwort klarer zur Verf\u00fcgung. Zudem lassen sich aus diesem heraus konkrete Signale ableiten. \u00dcberkreuzungen und Divergenzen bilden dabei die Basis f\u00fcr unterschiedlichste Ans\u00e4tze, die aber in ihrer Standardeinstellung nicht \u00fcberzeugen k\u00f6nnen. Die Vorteile sind, wenn \u00fcberhaupt vorhanden, meist nur sehr klein und werden oftmals sp\u00e4testens nach Ber\u00fccksichtigung von Kosten vernichtet. Eine alleinige Anwendung des Indikators und seiner Signale in der Standardeinstellung ist daher nicht zu empfehlen. In Kombination mit anderen Einflussfaktoren hingegen bietet die Fast Stochastik einen immer noch interessanten Ansatz. Es obliegt jedoch dem Trader, erfolgreiche Kombinationen zu entwickeln.<\/p>\n

 <\/p>\n

Buchempfehlung: B\u00f6rsentrends:<\/strong><\/p>\n

<\/a>\"\"Genauso selbstverst\u00e4ndlich, wie die Mehrheit aller Anleger Warren Buffett als erfolgreichsten Investor aller Zeiten bezeichnet, gilt John J. Murphy als Urgestein, Vordenker und Instanz in Sachen Technische Analyse. Technische Analyse, Charttechnik oder – wie Murphy es nennt – *Visuelle Aktienanalyse* besch\u00e4ftigen sich damit, aus dem Kursverhalten der Vergangenheit Aussagen \u00fcber wahrscheinliche Entwicklungen der Zukunft abzuleiten. Murphys Grundlagenwerk *The Visual Investor* liegt nun in einer \u00fcberarbeiteten und aktualisierten Ausgabe vor. Mit diesem Buch haben Leser einen Wegweiser in der Hand, der ihnen das f\u00fcr jeden Anleger wichtige Thema *Technische Analyse* einfach, verst\u00e4ndlich und umfassend n\u00e4herbringt.<\/p>\nMurphy: Visuelle Aktienanalyse: Wie man B\u00f6rsentrends aufsp\u00fcrt<\/a>\"\"\n

An B\u00f6rsen Trends profitieren<\/h4>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Kapitel<\/strong><\/td>\nThema<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
7<\/strong><\/td>\nOszillatoren – Die Thermometer der Charttechnik<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0<\/strong><\/td>\nA<\/strong><\/td>\nOBOS Indikator – Die Standort Bestimmung<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0<\/strong><\/td>\nB<\/strong><\/td>\nMomentum – Das Pendel der B\u00f6rse<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0<\/strong><\/td>\nC<\/strong><\/td>\nOn Balance Volume – und Moneyflow<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nD<\/strong><\/td>\nMACD – Moving Average Convergence\/Divergence<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nE<\/strong><\/td>\nRelative – Strength – Index<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nF<\/strong><\/td>\nDer Stochastik – Indikator<\/td>\n<\/tr>\n
Haupt\u00fcbersicht<\/strong><\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Teil 1 – Lesezeichen<\/span><\/strong><\/td>\nTechnik Training – Teil 1 – Inhalte<\/a><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Die \u201eStochastik\u201c basiert auf der Beobachtung, dass in einer Aufw\u00e4rtsbewegung der Schlusskurs nahe dem Tageshoch liegt und analog in einer Abw\u00e4rtsbewegung nahe dem Tagestief. Die Trendumkehr ist h\u00e4ufig dadurch gekennzeichnet, dass sich die t\u00e4glichen Schlusskurse mehr und mehr in die Gegenrichtung entwickeln, um bei einem endg\u00fcltigen Bruch der vorherrschenden Trendreaktion dann auf Tagestief (nach Aufw\u00e4rtsreaktion) […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":965,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[29,46,48],"tags":[60,88,61,30,87,90],"class_list":["post-923","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-chartanalyse","category-technik-training","category-teil-1","tag-abwaertstrend","tag-aufwaersttrend","tag-aufwaertstrend","tag-chartanalyse","tag-oszillatoren","tag-stochastik"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.die-erfolgs-strategie.de\/trading-strategie\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/923","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.die-erfolgs-strategie.de\/trading-strategie\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.die-erfolgs-strategie.de\/trading-strategie\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.die-erfolgs-strategie.de\/trading-strategie\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.die-erfolgs-strategie.de\/trading-strategie\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=923"}],"version-history":[{"count":15,"href":"https:\/\/www.die-erfolgs-strategie.de\/trading-strategie\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/923\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1073,"href":"https:\/\/www.die-erfolgs-strategie.de\/trading-strategie\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/923\/revisions\/1073"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.die-erfolgs-strategie.de\/trading-strategie\/wp-json\/wp\/v2\/media\/965"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.die-erfolgs-strategie.de\/trading-strategie\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=923"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.die-erfolgs-strategie.de\/trading-strategie\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=923"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.die-erfolgs-strategie.de\/trading-strategie\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=923"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}